2008 - David Li, premier suspect

En 2008, les mathématiques financières sont montrées du doigt lors de la crise des subprimes. Une formule revient particulièrement fréquemment dans les gros titres: celle de David Li fondée sur la théorie des copules gaussiennes pour modéliser la corrélation entre les risques de défauts de paiement serait en effet à l'origine de la crise. Ses hypothèses, simplifications drastiques de la réalité, et son utilisation abusive sont particulièrement remises en cause. Reste alors à déterminer le coupable. Qui de David Li lui-même, bouc émissaire facile, des mathématiciens financiers en général, ou des banquiers endossera la responsabilité de cette crise?

• La crise des subprimes
• L’origine de la crise de 2008
• Biographie de David Li
• Défaillance de la formule
• L'avis d'Alain Galli
• De la recherche d'un coupable
• Biographie d'Alain Galli

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GILLET, LETOURNEAU, MAGNIEN, MARCILHACY, VYARAVANH-GIRARD