Bibliographie

Cette bibliographie a été effectuée en amont de l’établissement de notre problématique finale. Elle n’est donc pas spécifiquement centrée sur la controverse sur la regulation du trading à haute fréquence. Elle est présentée ici de façon indicative. La production de notre étude sur le THF ne s’appuie qu’en partie sur cette bibliographie. De plus, cette bibliographie ne correspond pas notre dossier documentaire produit lors de nos recherches. 

 

Littérature scientifique :

  • Hagströmer, Björn, Norden, and Lars L., “The Diversity of High-Frequency Traders”. Journal of Financial Markets, 2013, 16, 741-770.
  • Eun Jung Lee, “High Frequency trading in the Korean Index Futures Market”, Journal of futures market, Avril 2013
  • Andersen, T., Bollerslev T., Diebold F., and Vega C. “ Micro Effects of Macro Announcements: Real-Time Price Discovery in Foreign Exchange”. American Economic Review, 2003,  93: 38-62.
  • Chordia, Tarun and Goyal, Amit and Lehmann, Bruce and Saar, Gideon. “High-Frequency Trading”. Johnson School Research Paper Series, 2013, No. #20-2013.
  • Marc Lenglet et Angelo Riva, « Les conséquences inattendues de la régulation financière : pourquoi les algorithmes génèrent-ils de nouveaux risques sur les marchés financiers ? », Revue de la régulation [En ligne], 14 | 2e semestre / Autumn 2013, mis en ligne le 16 décembre 2013, consulté le 23 décembre 2013. URL : http:// regulation.revues.org/10385
  • Foucault Thierry, “Algorithmic Trading: Issues and Preliminary Evidence”, 20 Mars 2012, JWBK544-c01
  • Marc Lenglet, Conflicting Codes and Codings : How Algorithmic Trading Is Reshaping Financial Regulation, Theory Culture and Society, 2011
  • Donald MacKenzie, Daniel Beunza, Yuval Millo & Juan Pablo Pardo- Guerra, Drilling through The Allegheny Mountains, Journal of Cultural Economy, mai 2012 
  • Hanson T. “The effects of high frequency traders in a simulated market”. Midwest Finance Association 2012 Annual Meetings Papers, 2011, August/September.
  • Hendershott T., Jones C., Menklveld A. « Does Algorithmic Trading Improve Liquidity ? »

 

 

  • Littérature grise :

 

  • AMF (Autorités des Marchés financiers) (2014) Risques et tendances N° 14 _ Quels risques macrofinanciers pour 2014 ? Des analyses de Place. AMF, Paris.
  • AMAFI [Association française des marchés financiers] (2010), Révision de la directive MiF. Contribution de l’AMAFI à la réflexion sur la structure de marché, AMAFI 10/01, 7 janvier, Paris.
  • MacIntosh J. “High Frequency Traders: Angels or Devils?. Institut C;D.Howe Institute commentary, 2013, NO.391.
  • Durana, G. « Trading à haute fréquence, une innovation de trop. ».  Esprit, 2013, 03, p. 177-185
  • Malinova K, Park A and Riordan R. “Do retails traders suffer from high frequency traders?”,  2013.
  • Prewitt M. “ High-Frequency Trading: Should Regulators Do More?”, 19 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev, 2012,
  • Poels Corentin, “La directive MiFID et ses impacts sur la liquidité”, Mémoire pour l’obtention d’un master en Ingénieur de gestion, Université libre de Bruxelles, 2009-2010
  • SEC,  Equity Market Structure Literature Review, Part II: High Frequency Trading  March 2014

 

Articles de presse :

 

  • Andreu Guillaume, « Révision de MiFID : un accord de principe  face aux enjeux de sa mise en œuvre opérationnelle », LesEchos.fr, 03/02/2014
  • Pauline Jacot, « Bourse: les machines ont pris le pouvoir  » Libération Octobre 2012
  • Par Pseudonyme collectif « Nous sommes les 1% », »L’appel du 1%, taxer les prédateurs, aider les créateurs », juin 2012
  •  Gary Neil, « The Fast and the Furious », The economist Février 2012
  • Visconti Julien, « Trading haute fréquence : une nécessaire régulation pour traiter les conflits d’intérêt », LesEchos.fr, février 2012
  • Lelièvre F., Pilet F. « Krach Machine : comme le trading à haute fréquence va-t-il faire exploser la bourse ? »,
  • Pflimlin E. « Trading algorithmique mobilisation contre la « menace » des ordinateurs boursiers »,  Le Monde.fr , Mai.2013.
  • Bowley G. « Fast traders, in spotlight, battle rules ». NY Times, Juillet 2011
  • Tonnelier A. « Les déboires de Knight Capital, spécialiste du trading à haute fréquence », Le Monde, Aout 2012,
  • E. Pfimlin E. et Checola L. « L’essor vertigineux du trading algorithmique », Le Monde, Janvier 2011
  • Iati R. « The real story of trading software espionage », Wall Street and Technology, Juillet 2009.
  • Damgé M. « La BCE utilisée pour donner du crédit au trading haute fréquence ». Le Monde, 2013.
  • De la Porte X. « Trading à haute fréquence : triste renoncement ». France Culture, 2013. Date de diffusion : 23 octobre 2013
  • Laumonier A. et  Lenglet M. « Comment les ordinateurs ont- ils pris possession des marchés financiers. » France culture. Mars 2013
  • Damgé M. « Trading haute fréquence, l’histoire d’un renoncement ». LeMonde.fr, 2013.
  • Esccalé S. « Interdire le trading  haute fréquence ». Médiapart, juillet 2013
  • Foucault T.  « Trading à Haute Fréquence : dépasser les idées reçues ». Louis Bachelier.org, Novembre 2013.
  • Nille J.  « Comment les investisseurs le considèrent ? ». blog l’echo.be,  octobre 2013
  • Moinas S. « Trading haute fréquence : une nécessaire régulation ». Lecercle.lesechos.fr, novembre 2011
  • Bowker T. “ECB reaches agreement with European Parliament over SSM minutes”, Central Banking, 2013

 

Sites web :

 

  • Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on

 

 

Documents complémentaires :

 

  • Petitjean M. “How to think about high-frequency trading firms.” Revue bancaire et Financière, 2011, Vol. 1-2, no.1-2, p. 70-72 http://hdl.handle.net/2078/117048
  • Ait-Kacimi N. « Twitter, terrain d’affrontement entre pros et antis ». Les Echos, Finance & Marchés, décembre 2013, no. 21588,  p. 30
  • Aït-Kacimi N. « Les traders haute fréquence contre-attaquent », Les Echos, Finance & Marchés, décembre 2013, no. 21588,  p. 30