Nous avons aussi cherché, dans notre démarche, à quantifier l’intérêt grandissant que suscite le High Frequency Trading. Depuis quelques années, « le grand public » cherche aussi à comprendre en quoi consiste le trading haute fréquence, à cerner son utilité mais aussi à lui donner la place qu’il mérite sur les marchés financiers.

Après avoir tenté d’analyser les citations liés à des essais scientifiques sur le HFT, nous nous sommes décidés à analyser ce qu’il y avait de plus pertinent: l’intérêt des internautes  pour le thème du « High Frequency trading ». Un outil visuel et efficace, quand il s’agit de mesurer ceci, est bien Google Insight (for Search). Google Tendances (des recherches) est un service donnant des statistiques sur les recherches faites par les internautes du monde entier sur l’ensemble des sites de Google.

En faisant des recherches sur le terme « high frequency trading », nous avons obtenu les graphes suivants, riches en information.

GRAPHE 1: Les termes de recherche.

GRAPHE 2: L’évolution de l’intérêt pour le terme de recherche « high frequency trading »

Ces graphes, de nature différente, utilisent tous une échelle relative. Ils ne représentent pas le volume de recherche en valeur absolue, car les données sont normalisées et présentées sur une échelle allant de 0 à 100. Chaque point d’un graphique est divisé par le point le plus élevé ou par 100. Lorsqu’il n’existe pas suffisamment de données, le graphique affiche 0.

On remarque à l’aune du Graphe 2 l’explosion de l’intérêt pour le trading haute fréquence à la mi-2009 mais aussi à la mi-2010. Qu’elle en est la cause ?

Ce pic de recherche intervient en août 2009 lorsqu’un rapport publié par le TABB Group, cabinet de recherche sur  l’industrie financière, estime que les 300 sociétés de valeurs mobilières et fonds spéculatifs s’étant spécialisés dans ce type de commerce ont généré des profits d’environ 21 milliards de dollars en 2008. Un tel rapport ne peut que susciter un engouement soudain et rapide. Quant au deuxième pic arrivant en 2010, nous avons déjà fourni des éléments de réponse dans l’introduction en évoquant le flash crash du jeudi 6 mai 2010 qui a bouleversé tout le marché financier. La thèse de la culpabilité du HFT s’étant vite répandu, le monde entier a cherché à comprendre le HFT pour mieux le maîtriser. On remarquera notamment que le volume de recherche à partir de 2009 reste à un niveau bien élevé par rapport aux années précédentes.

 GRAPHE 3: La répartition géographique.

GRAPHE 4: La répartition géographique sur la planosphère.

La répartition géographique de ces recherches montre assez logiquement une avance des Etats-Unis par rapport au reste du monde puisqu’ils sont les précurseurs de cette nouvelle méthode de trading, comme on l’apprend dans la rubrique « Qu’est ce le HFT? » . (Graphe 3 et Graphe 4)